Quais são os swaps e rollovers na negociação forex?
As transações realizadas com dinheiro (forex) com corretores de câmbio estão sujeitas a taxas de juros positivas ou negativas (swaps de moeda) se as posições forem mantidas no momento do rollover às 22:00 (horário GMT).
Por exemplo, para o par EUR / USD, o crédito ou débito aplicado na conta de um comerciante é determinado pela diferença entre a taxa de juros da moeda base (EUR) e a contra-moeda (USD).
Para calcular os juros, precisamos conhecer as taxas de juros de curto prazo das duas moedas e o valor da moeda que foi comprada. Por exemplo, digamos que o investidor detém uma posição EUR / USD longa (10.000 ou 0,10 lotes) e que as taxas de juros de curto prazo são 0,05% para o euro e 0,25% para o dólar dos EUA.
Nesse caso, o interesse diário é [/ 365] = -0.0548 $
O comércio de Forex consiste em comprar ou vender a moeda base com a contra-moeda que é o meio de pagamento. No nosso exemplo, o interesse é em dólares (contra-moeda), mas é convertido automaticamente na moeda da conta, por exemplo, em euros se o saldo da sua conta for denominado em euros.
Com uma posição longa, o comerciante é um comprador de euros e simultaneamente um vendedor de dólares. O juro é, portanto, debitado da conta do comerciante porque ele está ganhando 0,05% no euro, mas está perdendo 0,25% no dólar, uma diferença de -0,20% ao longo de um ano completo. Para saber o montante do juros diários, divida o resultado em 365 dias.
Por outro lado, se a taxa de juros de curto prazo da moeda base fosse superior à taxa de juros de curto prazo da contra-moeda, a taxa de juros teria sido positiva. Também teria sido positivo se o comerciante tivesse em curto prazo o EUR / USD (vendendo euros e comprando dólares).
Rollovers durante fins de semana e feriados bancários.
Os bancos estão fechados nos fins de semana, mas continuam a cobrar juros. A maioria dos corretores forex, portanto, contabiliza os comerciantes por três dias de rolagem às quartas-feiras. Não há rollover nos feriados, mas alguns corretores aplicam um rollover adicional dois dias úteis após o feriado.
O rollover não é calculado em relação à margem utilizada, mas com base no valor total de um comércio. Por exemplo, para 1 lote de EUR / USD, os juros serão calculados no valor de 1 lote ou US $ 100.000.
Também é importante notar que o rollover não é uma carga pelo uso da alavanca. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas.
As políticas de rolagem variam entre corretores?
Alguns corretores de divisas afirmam que apenas aplicam as taxas de juros dos bancos centrais, outros dizem que se reservam o direito de modificá-los de acordo com as condições do mercado. Mas, na realidade, quase todos os corretores modificam rollovers a seu favor. Além de ganhar dinheiro com o spread, eles também ganham dinheiro com rollovers. Tudo o que você precisa fazer é comparar as várias taxas oferecidas pelos corretores forex para notar que eles são diferentes e às vezes as duas taxas (para longos e shorts) são negativas.
Como as políticas monetárias dos bancos centrais são determinadas por uma série de fatores econômicos, as taxas de juros também podem ser modificadas pelos bancos centrais.
No momento em que este artigo foi escrito, as taxas de juros dos bancos centrais foram 0,05% para o euro e 0,25% para o USD. Na tabela abaixo, no entanto, você notará que nenhum corretor forex realmente oferece essas taxas.
Manter o comércio (estratégia de transporte)
Com um corretor que oferece uma taxa positiva, um comerciante de moeda pode usar a técnica de carry trade (estratégia de transporte), que consiste em manter posições por um longo tempo, a fim de cobrar os swaps positivos.
Para que esta técnica funcione, você deve encontrar um par de moedas com uma tendência de longo prazo que está indo em uma direção que favorece o comércio, caso contrário, o rollover não compensará a perda na posição e o custo do spread. Você também deve escolher pares de moedas com um diferencial de taxa de juros atraente e monitorar as taxas a cada dia para garantir que o intermediário não as altere.
Como faço para encontrar as taxas de troca no MetaTrader 4?
Para encontrar as taxas de troca mais recentes do seu corretor no MetaTrader 4:
1. Menu / exibição / símbolos.
2. Selecione o par de moedas e clique em Propriedades.
O swap (comércio longo ou curto) é mostrado em pontos, a 5ª casa decimal após o período, se o seu corretor oferecer cotações de pips fracionadas. (Ex: 1 ponto = -0,10 pip)
Uso de Swap Strategy on Retail Forex Market.
Os comerciantes costumam interpretar o pagamento por manter uma posição aberta durante a noite (aka Swap) como uma taxa adicional, que devem pagar ao seu corretor, uma vez que o Swap é negativo para a maioria dos pares de moedas. Em outras palavras, é um débito para a conta dos clientes. No entanto, para alguns pares de moedas é positivo. Portanto, às vezes, os comerciantes tentam obter lucros no mercado FOREX no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado.
Para perceber quais eventos ocorrem no mercado FOREX logo antes do Swap ser cobrado, vamos definir o que é Swap. Swap é um arranjo de dois contratos laterais opostos, um dos quais encerra o comércio aberto anteriormente e o outro reabre um comércio idêntico, mas a um nível de preço diferente, de modo que ele leva em consideração o pagamento por manter essa posição. Nesse sentido, os bancos e outros provedores de liquidez executam o procedimento de liquidação diária.
Os comerciantes, que tentam ganhar dinheiro usando uma estratégia Triple Swap, geralmente agem da seguinte maneira: eles compram dólar australiano em relação ao dólar americano (uma vez que a taxa de juros em AUD é maior) 20-30 segundos antes do Swap sendo cobrado, o que significa que eles vá com AUDUSD longo sem dar nenhuma consideração à direção da tendência. Em 10-15 segundos após o carregamento do SWAP, os comerciantes liquidam esse pedido. É importante entender que, entre o início da transação e a liquidação, isto é, durante 40-50 segundos, é realizado um ciclo completo de liquidação (conforme descrito acima).
Se, em um determinado horário, o preço subiu ou permaneceu praticamente inalterado, o cliente, ao fechar a transação, recebeu ganho positivo ou zero, juntamente com um swap positivo. Em caso de movimento de preços adversos, o resultado financeiro da transação será obviamente negativo. No entanto, o cliente presumivelmente receberá renda sob a forma de diferença entre swap positivo e uma perda na transação mais a taxa do corretor.
Ao contrário da negociação da Triple Swap - que é conduzida em um curto espaço de tempo, a Carry Trade é uma estratégia de investimento. A Carry Trade também se baseia em uma idéia de emprestar uma moeda de baixa taxa de juros e investir o produto em uma moeda de taxa de juros alta. O ganho vem em uma forma de diferença entre os rendimentos da taxa de juros. Ao escolher este método de investimento, o comerciante aceita o risco de movimento de preços adversos em um instrumento financeiro.
Atualmente, a taxa de juros do dólar australiano é maior do que a taxa do dólar americano. Portanto, o volume de posições longas no par AUDUSD excede consideravelmente o volume de posições curtas. No encerramento de cada sessão de negociação, as posições longas no AUDUSD são liquidadas, resultando em uma grande quantidade de vendas em dólar australiano. Isso, conseqüentemente, leva a diminuir o nível de cotações BID que amplia a propagação, enquanto o nível de cotações ASK permanece praticamente inalterado. Então, no momento da reabertura dessas posições, quando o dólar australiano é recomprado, o preço do BID aumenta e restaura o spread para os níveis anteriores.
Nos preços ECN BID e ASK são formados pelo chamado & # 8220; Depth of Market & # 8221; também conhecido como Nível 2. Essa tecnologia combina a informação recebida dos Fornecedores de Liquidez com o próprio livro de ordens de limite do corretor, de modo que os volumes disponíveis em vários níveis de preços formam pool de liquidez.
A profundidade de mercado a qualquer momento é a seguinte:
As ordens de compra e venda de par de moedas particulares são agrupadas de acordo com o preço, enquanto os gráficos apenas exibem os melhores preços de lances e pedidos.
Para realizar o procedimento de encerramento da sessão - liquidação, é necessário fechar todas as posições abertas e, em seguida, reabri-las ao preço, o que levará em consideração o Swap. Lembre-se que aquela encerra negócios com ofertas de lado oposto, o que significa que, para fechar, o banco de compras da Buy deve vender contratos abertos anteriormente. Isso pode ser feito combinando-se com uma ordem de mercado (Market Order Sell) colocada pelos clientes de outros corretores ou combinando com pedidos pendentes (limite de compra) colocados por fornecedores de liquidez e clientes.
Por isso, quando um volume agregado de posições longas excede significativamente o volume de posições curtas, no momento da liquidação, a Profundidade do Mercado parece assim:
Um grande volume de ordens de limite de compra dos fornecedores de liquidez (preços de lances para clientes do corretor) está consolidando no nível de preço, que é diferente do atual (o volume de 120 lotes no preço de 0,9700). As ordens Limit de compra feitas pelos clientes do corretor representam uma pequena parte da liquidez total (pedidos no preço de 0,9745 a 0,9741).
Conforme mencionado anteriormente, em cada ponto do tempo os melhores preços Ask e Bid são exibidos nos gráficos. A esses preços, as ordens são executadas a cada instante. No entanto, não se deve ignorar o fato de que os volumes que estão disponíveis para comprar ou vender uma moeda a esses preços podem ser minúsculos. E se houver uma ordem de grande volume, o preço da conclusão da negociação será muito diferente. No momento, o melhor preço Ask é 0.9746, o melhor preço Bid é 0.9745. Se, durante um curto período de tempo, os clientes ou provedores de liquidez não efetuarem pedidos, o limite de venda da ordem com o volume 1.5 Lotes no preço 0.9746 (preço da oferta) será combinado com as ordens de limite de compra com volume total 1,1 lotes (0,2+ 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) aos preços de 0,9745 a 0,9741 (preços de lances). O próximo preço disponível será 0.9700. Por isso, devido à diferença considerável entre os preços, haverá um aumento no gráfico.
Nos próximos alguns segundos, todas as posições no AUDUSD serão reabertas aos preços que levam em consideração. As cotações de Swap e Bid serão estabilizadas.
No entanto, se o cliente tiver um nível de margem baixo, é possível que as ordens sejam automaticamente fechadas de acordo com o procedimento Stop Out. Se o preço Gap ocorrer, todos os pedidos serão fechados no próximo preço disponível após a Gap. Como resultado, o saldo do cliente pode tornar-se negativo, do que será ajustado até zero.
Um comerciante abriu a ordem Compre AUDUSD com volume 31.10 Lotes às 23:59 horas do servidor. Em alguns segundos após o carregamento da Swap, ele fechou a ordem. Apesar do fato de que o pedido foi encerrado com a perda de -528.70 USD e o comerciante pagou a comissão de -154.18 USD ao corretor, creditou as perdas cobertas pela Swap e resultou em um ganho líquido de + 110.17 USD.
Ao mesmo tempo, em caso de baixa liquidez no mercado e baixo nível de Margem (quando o volume de ordem aberta era muito grande), o comerciante pode não gerar lucro, mas perder e perder parte significativa ou total do depósito.
Um negociante abriu a ordem Comprar com o volume de 25.40 Lotes, o saldo da sua conta foi de 5026 USD, Margem Usada foi de 4951 USD. Após um movimento abrupto, a ordem foi fechada de acordo com o procedimento Stop Out. O cliente fez perda -11734.80 USD e pagou a comissão do corretor -123,78 USD. Não havia dinheiro suficiente no saldo para cobrir a perda; portanto, o saldo foi ajustado às custas do corretor.
Por isso, o carry trade investing traz uma renda garantida somente se a taxa de câmbio do par de moedas permanece inalterada. A aplicação de Carry Trade, bem como qualquer outra estratégia no mercado Forex, envolve vários riscos, portanto, seu uso deve basear-se em uma análise de mercado completa.
Escrito por Katsiaryna Krauchanka, analista financeiro da FXOpen.
Katsiaryna Krauchanka.
FXOpen Financial Analyst.
FXOpen Forex Broker.
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Entendendo Forex Rollover (Swaps)
Uma rolagem / troca de divisas é melhor descrita como o interesse adicionado ou deduzido por manter qualquer posição de troca de moeda aberta durante a noite. É importante, portanto, considerar os seguintes aspectos de rollover / swap charges:
Rollover / swaps são cobrados na conta forex do cliente apenas nos cargos mantidos abertos para o próximo dia de negociação forex. O processo de rolagem começa no final do dia, precisamente às 23:59 horas do servidor. Existe a possibilidade de que alguns pares de moedas tenham taxas de reversão / permuta negativas em ambos os lados (Longo / Curto). Quando as taxas de rolagem / swap estão em pontos, a plataforma de negociação forex converte-os automaticamente na moeda base da conta. Os rolamentos / swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta-feira, rollover / swaps são cobrados a taxa tripla. As taxas de rolagem / swap estão sujeitas a alterações. Para obter as taxas de transferência / swap mais atualizadas, consulte o painel Market Watch no MetaTrader 4 e siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito do mouse no Market Watch Escolha Símbolos Escolha os pares de moeda desejados no pop-up janela Clique no botão Propriedades no lado direito As taxas de rolagem / troca para o par específico são exibidas (Troque por muito tempo, Swap curto)
AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.
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Calculadora de Swaps.
Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que o XM credita ou depura das contas dos clientes quando uma posição é aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação).
Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.
Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem.
Como funciona:
Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que o XM credita ou depura das contas dos clientes quando uma posição é aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação).
Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.
Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem.
O cálculo é executado da seguinte forma:
Swap = (One Point / Exchange Rate) * Tamanho comercial (tamanho do lote) * Swap Value in Points.
Moeda Base da Conta: EUR.
Par de moedas: EUR / USD.
Taxa de câmbio: 1.0895 (EUR / USD)
Volume em Lotes: 5 (Um Lote Padrão = 100,000 Unidades)
Taxa de troca curta: 0,15.
Contas de Negociação.
Instrumentos de Negociação.
Condições de Negociação.
Plataformas MT4.
Plataformas MT5.
Patrão orgulhoso de.
Usain Bolt.
8 x campeão olímpico e campeão mundial de 11 x.
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